いよいよ完成しました!
高速スキャルピングEA開発
まず最初の着想は高速スキャルピングEAの開発を目的として新EAの開発に着手しました。
買われすぎ・売られすぎを確認しながら揺れ戻し分を巻き取るものを作ろうと考えました。
トレンドをつかむ
上記高速スキャルピングEAのためにの買われすぎを確認しようととある数字を取得して気づきました。
【短期的なトレンドがつかめるのではないか】という着想に至りました。
結果、トレンドがつかめることがわかりました。
ただし、このトレンドというのはチャートが右肩上がりか右肩下がりかというトレンドではなく、買われすぎるトレンド・売られすぎるトレンドです。これは、値動きにはあまり関係はありませんが、これを得ることで天底が少しわかるようになります。続伸するのか反転するのかがつかめるということです。
また、チャート上、右肩下がりでもタイミング的にBuyを入れても利確を獲れる位置が見えてきます。
トレンドがわかれば、その方向にポジションを持つ
右肩上がりと推定されるのならBuyを入れていれば負けないはずです。
結論で言えばこの過程では、決済ルールの不備でうまくいきませんでしたが、基本的な論理はこの通りです。トレンドさえつかめればその方向にポジションを持てば負けないはずという論理です。
どうしても、トレンド転換期にマイナスが出てしまう
結局従来のトラップEAと変わらないものになってきていました。
トレンドが一方向で固まっている間はもてば持つだけプラスになりますが、トレンド転換期のモヤったとしてきたタイミングで決済のタイミングが悪いとマイナス収支を<<大きく>>計上してしまい、その後のトラップで取り返すには半日ほどかかってしまう。。。みたいなことを繰り返してしまいます。
目標は1日単位収支で毎日プラスになるEAです。これはちょっとよろしくないなと考えました。
大きめのチャート上のトレンドをつかむ
小さなトレンドだけではトレンド転換が頻繁でマイナスも増えてしまうことがわかりました。
なので、少し長めのスパンのトレンドを確認しながら双方が同じトレンドを向いたときにポジションを持つように設計しました。
結果、これがおおハマリで、成功しました。
大きなロジックとしては
- 1～2時間程度のトレンドをつかむ
- 5分程度の短期的なトレンドをつかむ
- トレンドが合致したらポジションを持つ
- 逆行した場合反発するまではポジション保留
- +1pipsを何度も巻き取る
というロジックです。
高速スキャルピングという開発コンセプトですが、高速と言っても、早い時は10秒もかかりませんがスプレッド幅がありますので、少し長い時は数分、逆行した場合は数時間になってしまう場合もあります。
逆行する場合がやはり問題ですが、最終的には損切もありますが、基本的にはナンピンにてカバーしつつトータルでプラスにしながら消化していきます。
ここが重要で、基本的にはナンピンを入れるようなトレードの場合含み損が大きくて証拠金維持率が懸念されますが、当EAはもともと高速スキャルEAです。
含み損も証拠金総額の3～5%程度までにとどまります。仮に損切に発展したとしても、最大でも10%程度の負けで済むと考えています。
利益計画
もちろんたくさん勝てるのが理想ですが、そんなあいまいなことでしっかりとした利益を計上できないと考えました。
当初、作成した段階では、1日あたり大体総証拠金の0.5%程度のプラス収支を計上できるようになりました。
1日0.5%の利益率なら、1ヵ月、大体20日と考えると単純に足し算で10%、複利になりますのでもう少し利益率が良くなると考えられます。
十分満足のいく数字ですが、実際のトレードを見ていると、もう少し利益を積み上げてもいいはずだと考えました。
少しリスクを負って、もう少しだけポジションが入るように設定しました。
結果、現在日利1%程度の利益率まで向上しました。
リスクが同じままで・・・もう少しだけ利益率の向上を
基本的に6割程度は単ポジション保有で即時利確決済というトレードがほとんどです。
なら、ロットサイズを大きくすれば利益率は同じでも利益額が増えるのですが、これではたまに起きる逆行ナンピンに対応しきれなくなります。
なので、即時決済対象のトレードについては、トレール決済を利用して利益を確保したまま、伸ばせるだけ伸ばすように少し調整しました。
最低決済点は従来の位置なので伸びる方向に行く場合は今までより少し利益を積み増しできるはずです。
プロフィットファクター３倍増！
結果的に、この単ポジショントレール決済がドハマリでした。
今までは１pipsで強制的に利確していたのですが、１pipsを超えていった場合、現状では５pipsのプラスで利確決済。道中上下動した場合は下落で１pipsプラスまで落ち込んだらそこで決済を行うように修正しました。
３回に１回は１pipsまで落ち込み決済ですが３回のうち２回は５pipsまで伸びて決済です。
今まで１pipsで強制決済だったので、利益率、プロフィットファクターでも３倍以上になりますね。
逆に言えばロットサイズを従来の1/3程度でも今までと同じだけの利益を確保できる＝リスクが1/3になることを示します。
適性なロットサイズについてはこれから模索していきます。
実際の運用成績
上記を見ていただければと思います。
フォワードテストの結果です。
見てわかる通り、早い時は数十秒で決済してしまいます。
ナンピンが入ると半日程度かかりますが含み損を解消するために時間をかけて適正な位置でナンピンを入れなければいけないですからこれは仕方がありません。
しかし、現在のデモ口座は150万円程度の口座残高でスタートしていて、このマイナスとプラス、1日あたり約1%程度のプラスですから、計画通りです。
これならリスクも低く、いい感じだと思います。
もう1~2か月2020年一杯程度、デモ口座で運用して、米大統領選、12月の米雇用統計発表あたりで、どのように動くのか見ながら、本番口座に移行していきたいと思います。
まずは、本日の11月の雇用統計発表
この記事を書いているのが11月06日金曜日です。本日は米雇用統計発表があります。
また、もしかしたら発表のタイミング前後で米大統領選挙の結果が出る可能性があります。
為替相場に影響しそうなイベントが立て続けですから、ここでこのEAがどのような動きをするのか見ておく必要がありますね。
いろいろ楽しみになってきました。
